Olá Trader, como vai?
Você que já tem algum tempo no mercado já deve ter se deparado com o famoso "risco de 2%". Nesse famoso sistema, o trader só pode arriscar 2% de toda sua banca. Antes de abrir qualquer operação, ou mesmo iniciar seu dia de trades, ele calcula quanto de sua banca são 2% e aí passa a abrir seus trades com os lotes adequados ao risco.
Os lotes precisam ser escolhidos com o devido esmero, pois se tem algo que a maioria dos traders não se preocupa é em calcular adequadamente o risco, e sabemos que a maioria no trading perde ao invés de ganhar. Aprenda definir o risco assistindo esse vídeo.
Bom, eu trouxe esse post para mostrar matematicamente que no longo prazo arriscar 2% da banca a cada trade não é a opção mais vantajosa. Não estou falando de arriscar mais (ainda...), o que estou falando é que em vez de recalcular o risco a cada trade, sai mais vantajoso somente atualizar o risco quando o valor da banca for aumentando.
Ou seja, quando houver perdas o risco não deve ser recalculado. Sim, por mais diferente que seja do que você tem visto por aí, na prática é mais vantajoso não baixar o risco conforme sua conta diminui com as perdas. Quanso uma sequência de trades negativos se fizer presente, usar o mesmo risco, e também a mesma projeção de ganhos, vai te dar uma mãozinha para não só recuperar mais rapidamente as perdas, como também te dar mais lucros no longo prazo.
SIMULAÇÕES
A primeira simulação fiz com o risco e o retorno sempre FIXOS, sem alteração, saindo de uma banca de U$ 10.000, realizando 100 trades, com uma R:R de 1:2 sem interferências (Não mexer no trade aberto), com uma taxa de acerto de 45%, um risco de 2% por trade, fixos em 200 dólares, e um objetivo sempre fixo de 400 dólares.
Total de trades negativos: 55, totalizando -11.000 de prejuízo.
Total de trades positivos: 45, totalizando +18.000 de lucros.
Saldo total positivo de U$ 17.000,00, lucros de +7.000,00. Essa é a mais simples.
A segunda simulação foi um pouco mais complexa, considerando o risco VARIÁVEL POR TRADE. A cada trade o risco e o retorno foram sendo recalculados conforme o novo saldo da banca. Considerei a mesma porcentagem de acerto, a mesma quantidade de trades, e a mesma ordem de acertos e perdas do teste anterior. Levei um tempinho para posicionar a ordem de vitórias/derrotas de acordo com a taxa de acerto, de uma forma que representasse bem a realidade. Ficou por exemplo uma máxima sequência de perdas em 10 trades consecutivos com prejuízos, e uma máxima sequência de gains em 5 trades consecutivos com lucros. Tipo, peguei a quantidade de perdas e acertos e fui distribuindo aleatoriamente, conforme a taxa de acertos.
Saindo de uma banca de 10.000 dólares, o resultado final dessa segunda simulação, ao fim de 100 trades, foi de U$ 18.488,48, lucro de +8.488,48.
Isso significa que, a princípio, ir variando conforme o saldo aumenta ou diminui, representa um melhor ganho, um melhor saldo final, representa mais lucros do que ficar com valores sempre fixos para stop e take, já que a primeira simulação mostrou um resultado de U$ 17.000,00.
Bom, eu fiz mais duas simulações, e os resultados foram bem interessantes....
A terceira simulação foi com o risco Fixo, mas agora sendo ATUALIZADO a cada 1000 dólares, para mais ou para menos. Tipo, se perdesse a ponto de baixar o capital em 1000 dólares, o risco seria atualizado, tipo, saindo de 10.000 e atingindo 9000 de banca, o novo risco mudaria para 180 dólares por trade (2% de 9000,00). Mas até atingir os 9000, TODO trade teve como risco o valor de 200 dólares e o objetivo de 400 dólares.
Da mesma forma, quando atingisse 11.000 na banca, o risco seria aumentado para 220 (2% de 11.000,00), e o objetivo para o dobro, 440 (4% de 11.000,00). Nesse caso, a terceira simulação, usando os mesmos valores de banca, taxa de acerto, a mesma ordem de trades positivos e negativos das simulações anteriores, o resultado final foi de U$18.820,00, um valor relativamente próximo da simulação anterior, a que fiz variando o risco por trade.
Minha conclusão dessa terceira simulação é que variar o risco a cada trade OU a cada valor fechado de dinheiro ganho ou perdido É IRRELEVANTE!
Tanto faz por exemplo ir alterando o risco a cada novo trade, a cada nova atualização da banca, como fazer o valor do risco fixo a cada bloco de valores da banca. É trocar 6 por meia dúzia...
Apesar de ter dado um valor maior para uma das simulações, não acredito que seja considerável para estabelecer que um método é melhor que o outro. A leve alteração de uma simulação para outra pode advir de fatores como a ordem dos trades lucrativos e com prejuízos.
A grande surpresa veio justamente onde eu imaginava que daria diferença, e por esse motivo opero dessa forma...
Isso aconteceu na simulação na qual o valor do risco somente é atualizado quando a banca aumenta, MAS NÃO quando ela diminui. Ou seja, sempre que a banca crescer e atingir determinado valor previamente estabelecido, aumenta-se o risco proporcionalmente e passa a usar sempre o mesmo risco até que se alcance um novo valor estabelecido. Tipo, começa com 10 mil dólares, arriscando 200 por trade, objetivando 400. Ao atingir 11.000 na banca, altera-se o risco para o novo valor de 220, e o objetivo agora como sendo 440. Após a banca alcançar 12.000, daí o risco será 2% de 12 mil, 240, e o objetivo de 480, e por aí vai. Mas caso a banca saia de 12 mil para 11 mil devido a uma sequência de perdas, o risco permanecerá o mesmo, como se abanca continuasse com 12 mil!
Nessa última simulação, o resultado final foi de U$ 19.520,00, ou seja, já um valor significativamente maior que U$ 18.488,48 da simulação que vai alterando o risco a cada trade.
POR QUE HOUVE ESSE AUMENTO?
Considerando que uma técnica bem utilizada de forma disciplinada, com gerenciamento de risco mantido, gerará lucros no longo prazo (princípio do sucesso no trading), então quando uma sequência de perdas vier e nos der o famoso drawdown, poderemos esperar que a sequência de gains VIRÁ! E quando a sequência de vitórias vier, se o valor buscado não for o mesmo que você vinha buscando quando começou perder, o retorno além de demorar mais, vai gerar menos lucros do que tem o potencial de gerar se mantiver fixo o risco e o objetivo.
Mais abaixo deixo o link da planilha com todas essas simulações, para que você veja e comprove matematicamente qual alternativa de uso do risco é melhor.
DOWNLOAD DA PLANILHA COM O ESTUDO
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Se você é iniciante e quer aprender o segredo de como começar bem no mercado, é indispensável que leia esse artigo sobre como começar corretamente no trading.
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Um grande abraço e fiquem com Deus.
Enéias Nascimento
Forex Trader
AVISO
Atenção: Tudo aqui é apenas didático, e não dá nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Faça suas operações tomando como base decisões próprias, sempre. Forex é um ambiente de alto risco, onde a alta alavancagem permitida pelas corretoras pode fazer o trader ter grandes perdas. Por isso sempre aja consciente, sabendo gerenciar seu risco.
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